Загрузка

ВТБ Капитал Инвестиции привлекли более 1,5 млрд руб. под управление искусственного интеллекта

За месяц работы новой стратегии «Искусственный интеллект» в роботе-советнике мобильного приложения ВТБ Мои Инвестиции клиенты перевели под ее управление более 1,5 млрд руб.

ВТБ сегодня активно внедряет новейшие технологии для развития собственных продуктов. В этой стратегии индивидуальный портфель ценных бумаг для каждого клиента создает разработанный ВТБ алгоритм. Сейчас он собирает портфели только из акций, поэтому новая стратегия доступна лишь клиентам с агрессивным инвестпрофилем. Сейчас это самая агрессивная и рискованная стратегия в роботе. В дальнейших планах ВТБ Капитал Инвестиции - развитие и совершенствование алгоритма, расширение возможностей его использования для формирования диверсифицированных портфелей с различными типами бумаг.

Задача алгоритма сейчас — найти стратегию и создать портфель с максимальной доходностью с учетом установленных ограничений: максимально возможного изменения стоимости, доли бумаги в портфеле и других. Алгоритм перебирает все возможные варианты стратегий и портфелей, чтобы найти самую высокую потенциальную доходность при минимальном риске. Для этого используются различные инструменты машинного обучения: линейные модели, глубокие нейронные сети и другие. 

Так как комбинаций возможных стратегий и портфелей практически бесконечное количество, необходимо установить ограничения на поиск лучшего сочетания. Ограничения для алгоритма задают профессиональные управляющие ВТБ. Портфель создается только из самых ликвидных акций российских компаний на Московской бирже Алгоритм пересматривает портфель минимум 1 раз в месяц.

Результат проверки алгоритма на исторических ценах показал его высокую эффективность: доходность портфеля, собранного искусственным интеллектом, составила 365% с начала 2017 г. против роста индекса Мосбиржи на 192%.

Для создания алгоритма была собрана специальная команда, в которую входят физики и математики, а также лучшие портфельные управляющие ВТБ Капитал Инвестиции. 

Было потрачено около 1 000 часов на расчеты моделей, проведено около 1 000 их проверок и протестировано 22 алгоритма с различными параметрами. В том числе были проверены теории нобелевских лауреатов Гарри Марковица и Уильяма Шарпа: в условиях современных финансовых рынков эти стратегии приводили к фактически случайным рекомендациям при формировании портфелей. Текущий алгоритм показал самый лучший результат.

В дальнейших планах ВТБ Капитал Инвестиции улучшение стратегии: сейчас ведется работа над внедрением новых технологий глубокого машинного обучения (deep learning) и тем, чтобы в будущем алгоритм учитывал новостной поток.

«ВТБ Капитал Инвестиции стремятся внедрять лучшие практики и занимаются самыми передовыми разработками. Пока во всем мире активно продолжается спор о том, превратиться ли искусственный интеллект в преобладающий инструмент разработки финансовых стратегий, и смогут ли в дальнейшем с ним конкурировать трейдеры и управляющие фондов, мы уже активно работаем с такими алгоритмами и пытаемся использовать их для максимизации прибыли наших клиентов. Уровень доверия клиентов к новым технологиям – то, что за месяц они перевели 1 млрд под управление данной стратегии – говорит о том, что такие механизмы уже очень востребованы, и мы считаем, что в дальнейшем спрос на них будет только расти», - отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания.

«ВТБ использует технологии на основе искусственного интеллекта в большинстве процессов. Еще один шаг в данном направлении - внедрение робота, который с применением алгоритмов искусственного интеллекта формирует оптимальные инвестиционные портфели на базе торгующихся на Московской бирже ценных бумаг. Специалисты ВТБ постоянно совершенствуют данное решение, путем тестирования самых современных подходов к анализу финансовых рынков, в том числе применяя глубокие нейронные сети для отбора финансовых инструментов. В рамках дальнейшего развития данного направления ВТБ планирует создание алгоритмов искусственного интеллекта для анализа на базе торгующихся на иностранных рынках ценных бумаг», - заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик.

Банк ВТБ (ПАО)


Подписаться в Telegram

Лента новостей

Покажите видео из Африки: депутаты муниципалитета Ярославля раскритиковали уборку города
Покажите видео из Африки: депутаты муниципалитета Ярославля раскритиковали уборку города

С докладом на комиссии по ЖКХ выступил глава департамента городского хозяйства мэрии Ярослав Овчаров.

27.01.2021 в 17:07
Депутат-единоросс предложил уволить ответственного за зимнюю уборку Ярославля
Депутат-единоросс предложил уволить ответственного за зимнюю уборку Ярославля

Миша Халтян считает, что село под Гаврилов-Ямом убирается лучше, чем центральные улицы столицы «Золотого кольца».

27.01.2021 в 16:56
«Единая Россия» определилась с кандидатурой на пост секретаря Ярославского отделения
«Единая Россия» определилась с кандидатурой на пост секретаря Ярославского отделения

Исполнять полномочия будет депутат Ярославской областной Думы Ольга Хитрова.

27.01.2021 в 16:22
Ярославской области выделят 65 миллионов на лекарства для больных COVID-19
Ярославской области выделят 65 миллионов на лекарства для больных COVID-19

По распоряжению правительства Российской Федерации.

27.01.2021 в 15:14
Классик Стоун с 13.12.19
Для уборки Ярославля от снега не хватает 70 единиц техники
Для уборки Ярославля от снега не хватает 70 единиц техники

Цифру озвучил директор департамента городского хозяйства мэрии Ярослав Овчаров.

27.01.2021 в 14:22
В России изменились правила поверки приборов учёта коммунальных услуг
В России изменились правила поверки приборов учёта коммунальных услуг

Мы уже привыкли, что с 1 января в России нет-нет, да что-то и поменяется. И нынешний год - не исключение.

27.01.2021 в 14:05
«Четверых непьющих» в Ярославле могут отдать курящим
«Четверых непьющих» в Ярославле могут отдать курящим

У здания на перекрестке улицы Победы и проспекта Октября может появиться частный собственник.

27.01.2021 в 13:28
Ярославские депутаты не готовы безвозмездно отдавать области городское имущество
Ярославские депутаты не готовы безвозмездно отдавать области городское имущество

В процессе обсуждения этого вопроса один из народных избранников посоветовал коллегам «не суетиться под клиентом».

27.01.2021 в 13:20
«Не хотели помогать»: власти Ярославля недовольны жителями взорвавшегося дома на Батова
«Не хотели помогать»: власти Ярославля недовольны жителями взорвавшегося дома на Батова

Ситуацию вокруг дома обсудили на комиссии по социальной политике муниципалитета.

27.01.2021 в 12:20
Нео-Фарм_Аптеки
В Переславле-Залесском работает только половина общественных бань
В Переславле-Залесском работает только половина общественных бань

Мы уже писали о том, что жители объединенного городского округа Переславль-Залесский жалуются на закрытие общественных бань в селах.

27.01.2021 в 11:44
«Там трындец»: ярославцы просят власти отремонтировать окружную дорогу
«Там трындец»: ярославцы просят власти отремонтировать окружную дорогу

По мнению водителей, она развалилась «как-то неожиданно и одним махом».

27.01.2021 в 11:41
В Ярославской области 303 человека скончались от COVID-19
В Ярославской области 303 человека скончались от COVID-19

Свежие статистические данные публикует проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России.

27.01.2021 в 11:25
Прокуратура выявила нарушения в хранении нефтяных отходов под Тутаевом
Прокуратура выявила нарушения в хранении нефтяных отходов под Тутаевом

К правоохранителям обратилась известный ярославский экологический активист Анна Головина.

27.01.2021 в 10:04
Денталия_с 01.10
В Ярославской области будут судить водителя, ставшего виновником смертельного ДТП
В Ярославской области будут судить водителя, ставшего виновником смертельного ДТП

Авария произошла 1 ноября 2019 года в Ярославском районе.

27.01.2021 в 09:09
В Ярославле начинается суд по делу о взятках на стройке здания областного УВД
В Ярославле начинается суд по делу о взятках на стройке здания областного УВД

На скамье подсудимых оказался директор компании-субподрядчика строительства.

27.01.2021 в 08:30
Названы сроки появления канатной дороги в Тутаеве
Названы сроки появления канатной дороги в Тутаеве

А заодно и цена вопроса.

27.01.2021 в 08:00
В Ярославле перевозчик самовольно продлил маршрут автобуса?
В Ярославле перевозчик самовольно продлил маршрут автобуса?

На возможное нарушение сами пассажиры обратили внимание в соцсетях.

26.01.2021 в 17:09
В Ярославле появился пес, берущий в заложники чужие авто
В Ярославле появился пес, берущий в заложники чужие авто

Сегодня для того, чтобы освободить «захваченную» собакой машину, пришлось вызывать спасателей.

26.01.2021 в 16:28
Экс-сотрудники рыбинского «ОДК-Сатурн» осуждены за продажу технологий Китаю
Экс-сотрудники рыбинского «ОДК-Сатурн» осуждены за продажу технологий Китаю

Приговор Рыбинского городского суда Ярославской области вступил в законную силу 12 января 2021 года.

26.01.2021 в 15:32
«У них износ 100%»: экс-мэр Ярославля рассказал о подаренных Москвой автобусах
«У них износ 100%»: экс-мэр Ярославля рассказал о подаренных Москвой автобусах

Тема возникла на заседании комитета по транспорту Ярославской областной думы.

26.01.2021 в 14:09
В Ярославле штраф за безбилетный проезд может вырасти в десять раз
В Ярославле штраф за безбилетный проезд может вырасти в десять раз

С таким предложением сегодня к депутатам Ярославской областной Думы обратился их коллега – депутат муниципалитета Константин Шлапак.

26.01.2021 в 13:28
Стройке детской поликлиники в Ярославле срезали федеральное финансирование
Стройке детской поликлиники в Ярославле срезали федеральное финансирование

Часть денег из федерального бюджета поступит только в 2022 году.

26.01.2021 в 12:36
В Ярославской области пять человек скончались от COVID-19
В Ярославской области пять человек скончались от COVID-19

Данные на 26 января публикует проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России.

26.01.2021 в 11:10
В «Ростелекоме» объявили о внедрении гейминга нового уровня
В «Ростелекоме» объявили о внедрении гейминга нового уровня

Компания совместно с Huawei представила роутер «Игровой» на основе технологий с искусственным интеллектом.

26.01.2021 в 10:10
Ярославский «Горзеленхоз»: «Мы убрали скользкость и расчистили дороги до асфальта»
Ярославский «Горзеленхоз»: «Мы убрали скользкость и расчистили дороги до асфальта»

Об этом сегодня рассказал директор предприятия Андрей Степанов.

26.01.2021 в 10:07
В Ярославле украли 34 тонны бумаги
В Ярославле украли 34 тонны бумаги

Судить за кражу будут двух ярославцев 36 и 37 лет.

26.01.2021 в 09:54
Ярославская «Скорая помощь», не приехавшая на вызов, проиграла суд пенсионерам
Ярославская «Скорая помощь», не приехавшая на вызов, проиграла суд пенсионерам

Решение о том, что государственной «Скорой помощи» придется оплатить вызов частной бригады, оставлено в силе.

26.01.2021 в 09:41
Ярославский «Горзеленхоз» хочет арендовать снегоуборочную технику до июля
Ярославский «Горзеленхоз» хочет арендовать снегоуборочную технику до июля

Муниципальное бюджетное учреждение объявило сразу 4 аукциона по аренде оборудования по уборке.

25.01.2021 в 17:34

Видео

Все видео

Фоторепортажи

Все фоторепортажи

Самое читаемое

Ковчег